RSI指標設定、公式、背離、鈍化

【技術分析教學】RSI指標全攻略│參數設定,公式,背離,高檔鈍化全解析

文章最後更新於 2021 年 5 月 2 日

在股票交易中,很常見的技術指標有MACD布林通道、RSI、KD值…等等,這些指標都各司其職,各有一派的支持者。

今天要介紹的RSI是屬於震盪型的指標,很常被使用在逆勢交易、市場趨勢反轉的情況,是投資人選股、挑選進場時機時一定會參考的重要指標之一。

對於第一次聽到這項指標的交易新手來說,你一定想知道RSI指標是什麼?公式如何計算?RSI線參數如何設定?RSI背離代表什麼?RSI鈍化怎麼辦?在文章中我還會利用看盤軟體─TradingView教你如何使用RSI指標進行策略回測。

RSI指標是什麼?

RSI指標,(英文全名:Relative Strength Index),中文被稱為相對強弱指標,最初由技術分析大師J.Welles Wilder Jr.於1978年所發明,是一種基於在特定時間內的收盤價,以價格動量為基礎,用於評估價格變動的速度(快慢)與變化(幅度)的技術分析工具。

RSI的初始用法是:「當RSI數值等於或大於70時,表示價格正在被超買或高估;當RSI數值小於或等於30時,表示價格正在被超賣或低估。」

當RSI值出現以上兩種情況,會被認為是趨勢反轉前的準備與暗示。

為了計算價格的漲跌變化幅度與速度,RSI考慮了價格變動的四項主要因素:

  • 過去上漲的天數
  • 過去下跌的天數
  • 過去上漲的價格幅度
  • 過去下跌的價格幅度

因此,這項指標可以透過近期市場價格漲跌的變化,衡量這段時間內的買方與賣方力道,再去評估多空雙方的相對力量強弱程度,投資人可以善用這項指標確認進退場的時機點。

RSI公式如何計算?

RSI指標公式

根據前文解釋,RSI指標是一種以過去的特定時間內,收盤價格的平均漲幅總值和平均跌幅總值所計算出來的數值。

我們可以找出幾項公式因子:

  • 過去特定時間:欲計算的交易天,設定為N值。
  • N天內的漲幅總值平均值:將N天內的漲幅相加÷N,設定為A值。
  • N天內的跌幅總值平均值:將N天內的跌幅相加÷N,設定為B值。

RSI公式=100*(RS/1+RS)

再代入RS=A÷B後

得出最完整的RSI公式為:RSI=100×[(A/B)/(1+A/B)]

RSI公式範例

在過去14天內,共有8天上漲,上漲幅度總值為10%;共有6天下跌,下跌幅度總值為5%,我們可以得出以下公式因子(N、A、B、RS)。

  • N=14(天)
  • A=10%/14=0.7%
  • B=5%/14=0.035%
  • RS=A/B=0.7%/0.0035%=2
  • RSI=100×[(2)/(1+2)]=100×0.667=66.7

透過以上公式計算後,可以知道得出以下重要訊息。

  1. RSI的範圍介於在0-100之間。
  2. RSI越大,代表過去『漲的機率』越大;RSI越小,代表過去『跌的機率』越大。
  3. 指數越高代表市場越熱,指數越低代表市場越冷。

RSI線參數如何設定?(以TradingView做示範教學)

RSI指標的初始參數設定是14天作為計算基礎,並且將上軌設定70,下軌設定30。

但是,你仍然可以依據你的投資系統更改RSI指標的參數設定。

常被使用的參數設定還有:「計算天數會更長(月線20天或季線60天),上軌被設定80、下軌設定20。

以下用5個步驟教你如何使用TradingView修改RSI線設定。(電腦版)

  1. 進入TradingView圖表
  2. 點擊技術指標列表
  3. 找到內建指標裡的「相對強弱指標」
  4. 在RSI指標參數點擊更多→設定
  5. 修改為專屬你的RSI參數
  6. 依RSI的參數設定回測交易策略

STEP 1 進入TradingView圖表

RSI指標參數如何設定

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進入TradingView官網後,點擊「圖表」功能。

STEP 2 點擊技術指標列表

RSI指標參數設定

進入圖表後,點擊畫面上排的「fx技術指標」

STEP 3 找到內建指標裡的「相對強弱指標」

RSI指標參數設定

內建指標→右邊視窗往下滑找到「相對強弱指標」→點擊後圖表即可顯示RSI指標。

你可以點擊技術指標名稱旁的黃色星星,加入我的最愛,這樣之後就能快速叫出該指標。

RSI指標參數設定

STEP 4 在RSI指標參數點擊更多→設定

RSI指標參數設定

在RSI指標旁的最右邊的三個句號「更多」→「設定」(如下圖)。

RSI指標參數設定

STEP 5 修改為專屬你的RSI參數設定

進入RSI參數設定後,主要分為兩個部分,輸入樣式

輸入:指標參數的設定

RSI指標參數設定
  • Indicator Timeframe(指標時間表):代表指標的時間週期,通常維持預設值與圖表一致的時間週期。
  • 長度:代表中線的時間週期,預設值為14天的計算方式。
  • 來源:維持預設值,以收盤價計算。

樣式:指標顏色、數值、背景的設定

RSI指標參數設定
  • RSI:設定RSI指標的顏色、線段的樣式。
  • 上軌:設定上軌的的顏色、線段的樣式與數值。
  • 下軌:設定下軌的的顏色、線段的樣式與數值。
  • 背景:RSI指標範圍的背景顏色。
  • 精確度:代表報價的精確度,數字為大表示越精確,小數點後的位數會越長,通常只要維持系統預設即可。

STEP 6 依RSI的參數設定回測交易策略

RSI指標參數設定

一樣再圖表上方點擊「fx技術指標」。

RSI指標參數設定

在「內建指標」列表→右邊視窗往下滑找到「RSI策略」→點擊後下方的「策略測試器」圖表即可顯示。

RSI指標參數設定

你可以查看這項策略的各項數據,包括淨利、以平倉的交易、最大交易虧損…等內容。

記住,策略不能適用所有時間,不同時間週期的回測,數據會不一樣,因此得先認清自己是長線投資人還是短線投資人。

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RSI背離

市場是不可預測的善變者,對於任何技術指標來說,隨時都可能產生背離、指標失效的情況,即使是被稱為技術指標之王的MACD也是如此。

從以上文章內容我們可以知道,RSI被認為是逆勢指標。

  • 當RSI值>80 ,代表市場過熱的多頭市場,可能會反轉走下跌趨勢。
  • 當RSI值<20 ,代表市場過冷的空頭市場,可能會反轉要上漲趨勢。

也就是說,如果RSI數值的走勢變化和現行價格走勢不同方向,當我們以為準備要趨勢反轉時,可是價格卻仍然往同一方向前進,這種狀況被稱為RSI指標背離

當背離清況發生時,很多投資人都會不知所措,以為指標是不是沒有用,失效了?

其實,背離其實不一定代表指標沒有用,這種情況可能只是進場機會還沒到,主要分為兩種情況:下跌背離、上漲背離。

  • RSI下跌背離:股價創新高,同時期的RSI指數卻向下走,可以認為上漲力道已經逐漸減弱,未來價格較容易往下,在空頭市場回檔時有效。
  • RSI上漲背離:股價創新低,同時期的RSI指數卻向上走,可以認為下跌力道已經逐漸減弱,未來價格較容易往上,在多頭市場回檔時有效。

要記住一點,所有技術指標都只是價格簡化後的數值,市場會如何走沒人知道,對於投資人可能的機會是簡化數值後的判定,並使用其他技術指標(MACD、布林通道..)再進行確認時機點。

尤其,當背離情況發生時,指標仍然須放在第一順位,價格行為放在第二順位,不要價格創新高,可是RSI指數往下走,你卻不斷追多,這樣你就不是參考RSI指標作為進場依據,而是憑著感覺追價格。

延伸閱讀:【技術分析教學】布林通道全攻略│設定、選股、獲利秘訣一次告訴你

RSI高檔鈍化現象

RSI指標作為逆勢指標之一,在高檔或低檔常常會發生鈍化的現象,進而影響投資人太早賣出或太早買進。

因此,RSI指標只能作為一個事先警告的訊號,不代表市場趨勢一定會朝這個方向發展。

尤其當市場極度不穩定時,多空趨勢會不斷轉變,超買超賣一直來回交替,這時就不適合單獨使用RSI指標作為依據進場。

在鈍化發生時,最好不要急著進場,這邊有個簡單原則給你做參考:

  • 當RSI處於高檔鈍化:連續三天KD指標>80,指數回檔不破前低,可以考慮買進。
  • 當RSI處於低檔鈍化:連續三天KD指標<20,指數反彈不過前高,可以考慮賣出。

另外,RSI指標還有另一個判斷買進或賣出訊號的方式,你可以設定兩種時間週期的RSI指標,並將他們在圖表上同時顯示。

「短週期的RSI」向上突破「長週期的RSI」,稱為黃金交叉,是買進訊號。

「短週期的RSI」向下跌破「長週期的RSI」,稱為死亡交叉,為賣出訊號。

延伸閱讀:股價淨值比,基本面選股必看的財務指標

總結

從RSI指標發明至今已超過40年,對於技術分析交易者來說,它仍然是非常有價值的分析工具之一。

最後,總結本文重點。

  • RSI指標是一種基於在特定時間內的收盤價,以價格動量為基礎,用於評估價格變動的速度(快慢)與變化(幅度)的技術分析工具。
  • RSI指標時常用於逆勢交易、趨勢反轉
  • RSI指標原始參數設定為14天上軌數值為70,下軌數值為30
  • 「當RSI數值等於或大於70時,表示價格正在被超買或高估;當RSI數值小於或等於30時,表示價格正在被超賣或低估。」
  • RSI背離時,應將指標放在第一順位,同期價格行為放在第二順位,並用其他技術指標再進行確認。
  • RSI處於鈍化現象時,最好多觀察幾個交易天,判斷是否破前高或前低位。
  • 查詢與設定RSI指標,我最推薦 TradingView 這款看盤軟體。

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by August

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