最後更新於 2024 年 10 月 20 日
黃金本人推薦
訂閱我們
Email Marketing
本文開始
在股票交易中，很常見的技術指標有MACD、布林通道、RSI、KD值…等等，這些指標都各司其職，各有一派的支持者。
今天要介紹的RSI是屬於震盪型的指標，很常被使用在逆勢交易、市場趨勢反轉的情況，是投資人選股、挑選進場時機時一定會參考的重要指標之一。
對於第一次聽到這項指標的交易新手來說，你一定想知道…
- RSI指標是什麼？
- RSI指標計算公式？
- RSI指標參數如何設定？
- RSI指標背離代表什麼意思？
- RSI指標高檔鈍化怎麼辦？
在文章中，黃金本人還會利用看盤軟體─TradingView教你如何使用RSI指標進行策略回測。
RSI指標是什麼？
RSI指標，(英文全名:Relative Strength Index)，中文被稱為相對強弱指標，最初由技術分析大師J.Welles Wilder Jr.於1978年所發明。
它是一種基於在特定時間內的收盤價，以價格動量為基底，用於評估價格變動的速度(快慢)與變化(幅度)的技術分析工具。
RSI的基本用法是：「當RSI數值等於或大於70時，表示價格正在被超買或高估；當RSI數值小於或等於30時，表示價格正在被超賣或低估。」
當RSI值出現以上兩種情況，會被認為是趨勢反轉前的準備與暗示。
為了計算價格的漲跌變化幅度與速度，RSI考慮了價格變動的四項主要因素：
- 過去上漲的天數
- 過去下跌的天數
- 過去上漲的價格幅度
- 過去下跌的價格幅度
因此，這項指標可以透過近期市場價格漲跌的變化，評估這段時間內的買方與賣方力道，再去評估多空雙方的相對力量強弱程度，投資人可以善用這項指標確認進退場的時機點。
| 黃金本人推薦 | 為什麼我推薦它？ | AuMe專屬優惠 |
|---|---|---|
| TradingView | Similar評選全球第一名的投資網站、看盤軟體 | 限時領取65%OFF優惠 |
| IG | 全球第一的外匯交易經紀商 | 立即開戶領取交易優惠 |
| 安睿宏觀 | 來自義大利米蘭的國際高端理財顧問領導品牌 | 免費預約理財專家諮詢 |
| Cloudways | 網路速度最快，架設網站、網路賺錢最推薦的主機服務商 | 20分鐘學會自己架站 |
| Bankee數位帳戶 | 小資族必備，業界最高2.6%活存利率的數位社群銀行 | 立即享有2.6%超高利率 |
| Firstrade 第一證券 | 最適合中文市場的投資人，低投資成本的美股券商 | 領取入金回饋優惠 |
| ACE交易所 | 台灣最大，受金管會監管、有執業牌照的加密貨幣交易所 | 免費註冊領取新戶禮 |
| 外匯天眼 | 外匯投資必備的交易商檢測平台 | 下載App送你EA系統 |
| NordVPN | 個人使用評價、超高CP值的虛擬私人網路服務商 | 限時享有72%折扣 |
| 派網 Pionex | 自動交易，低買高賣，全球最大的數位貨幣交易機器人平臺 | 用機器人自動幫你賺錢 |
如何計算RSI指標公式？
前一篇章提到，RSI指標是一種以過去的特定時間內，收盤價格的平均漲幅總值和平均跌幅總值所計算出來的數值。
我們可以找出幾項公式因子：
- 過去特定時間：欲計算的交易天，設定為N值。
- N天內的漲幅總值平均值：將N天內的漲幅相加÷N，設定為A值。
- N天內的跌幅總值平均值：將N天內的跌幅相加÷N，設定為B值。
RSI公式=100*(RS/1+RS)
再代入RS=A÷B後
得出最完整的RSI公式為：RSI=100×[(A/B)/(1+A/B)]
RSI指標公式範例
在過去14天內，共有8天上漲，上漲幅度總值為10%；共有6天下跌，下跌幅度總值為5%，我們可以得出以下公式因子(N、A、B、RS)。
- N=14(天)
- A=10%/14=0.7%
- B=5%/14=0.035%
- RS=A/B=0.7%/0.0035%=2
- RSI=100×[(2)/(1+2)]=100×0.667=66.7
透過以上公式計算後，可以知道得出以下重要訊息。
- RSI的範圍介於在0-100之間。
- RSI越大，代表過去『漲的機率』越大；RSI越小，代表過去『跌的機率』越大。
- 指數越高代表市場越熱，指數越低代表市場越冷。
🏷️ 延伸閱讀：【技術分析教學】CCI是什麼？指標用法與計算公式,參數設定教學
🏷️ 延伸閱讀：【技術分析教學】RSI指標全攻略│參數設定,公式,背離,高檔鈍化全解析
🏷️ 延伸閱讀：【技術分析教學】KD指標/值全攻略│計算公式,參數設定,如何查詢,怎麼看買賣點
🏷️ 延伸閱讀：威廉指標是什麼？指標判斷方法,參數設定,如何查詢,看盤軟體推薦
如何設定RSI參數？
RSI指標的初始參數設定是14天作為計算基礎，並且將上軌設定70，下軌設定30。
但是，你仍然可以依據你的投資系統更改RSI指標的參數設定。
常被使用的參數設定還有：「計算天數會更長(月線20天或季線60天)，上軌被設定80、下軌設定20。」
以下用5個步驟教你如何使用TradingView修改RSI指標設定。(電腦版)
- 進入TradingView圖表
- 點擊技術指標列表
- 找到內建指標裡的「相對強弱指標」
- 在RSI指標參數點擊更多→設定
- 修改為專屬你的RSI參數
- 依RSI的參數設定回測交易策略
STEP 1 進入TradingView圖表
若你還沒有TradingView的看盤帳戶，請先點我免費註冊（升級帳戶，最高再送你30美金），才可以查看商品圖表的各種實用功能。
進入TradingView官網後，點擊「圖表」功能。
STEP 2 點擊技術指標列表
進入圖表後，點擊畫面上排的「fx技術指標」。
STEP 3 找到內建指標裡的「相對強弱指標」
內建指標→右邊視窗往下滑找到「相對強弱指標」→點擊後圖表即可顯示RSI指標。
你可以點擊技術指標名稱旁的黃色星星，加入我的最愛，這樣之後就能快速叫出該指標。
STEP 4 在RSI指標參數點擊更多→設定
在RSI指標旁的最右邊的三個句號「更多」→「設定」(如下圖)。
STEP 5 修改為專屬你的RSI參數設定
進入RSI參數設定後，主要分為兩個部分，輸入與樣式。
輸入：指標參數的設定
- Indicator Timeframe(指標時間表)：代表指標的時間週期，通常維持預設值與圖表一致的時間週期。
- 長度：代表中線的時間週期，預設值為14天的計算方式。
- 來源：維持預設值，以收盤價計算。
樣式：指標顏色、數值、背景的設定
- RSI：設定RSI指標的顏色、線段的樣式。
- 上軌：設定上軌的的顏色、線段的樣式與數值。
- 下軌：設定下軌的的顏色、線段的樣式與數值。
- 背景：RSI指標範圍的背景顏色。
- 精確度：代表報價的精確度，數字為大表示越精確，小數點後的位數會越長，通常只要維持系統預設即可。
STEP 6 依RSI的參數設定回測交易策略
一樣再圖表上方點擊「fx技術指標」。
在「內建指標」列表→右邊視窗往下滑找到「RSI策略」→點擊後下方的「策略測試器」圖表即可顯示。
你可以查看這項策略的各項數據，包括淨利、以平倉的交易、最大交易虧損…等內容。
記住，策略不能適用所有時間，不同時間週期的回測，數據會不一樣，因此得先認清自己是長線投資人還是短線投資人。
🏷️ 延伸閱讀：【技術分析教學】SAR是什麼？指標用法與計算公式,參數設定教學
🏷️ 延伸閱讀：【技術分析教學】乖離率全攻略│計算公式,設定參數,找買賣點怎麼看
🏷️ 延伸閱讀：【技術分析教學】布林通道全攻略│設定、選股、獲利秘訣一次告訴你
RSI背離是什麼意思？
市場是不可預測的善變者，對於任何技術指標來說，隨時都可能產生背離、指標失效的情況，即使是被稱為技術指標之王的MACD也是如此。
從以上文章內容我們可以知道，RSI被認為是逆勢指標。
- 當RSI值>80 ，代表市場過熱的多頭市場，可能會反轉走下跌趨勢。
- 當RSI值<20 ，代表市場過冷的空頭市場，可能會反轉要上漲趨勢。
換句話說，如果RSI數值的走勢變化和現行價格走勢不同方向，當我們以為準備要趨勢反轉時，可是價格卻仍然往同一方向前進，這種狀況被稱為RSI指標背離。
當背離清況發生時，很多投資人都會不知所措，以為指標是不是沒有用，失效了？
其實，背離其實不一定代表指標沒有用，這種情況可能只是進場機會還沒到，主要分為兩種情況：下跌背離、上漲背離。
- RSI下跌背離：股價創新高，同時期的RSI指數卻向下走，可以認為上漲力道已經逐漸減弱，未來價格較容易往下，在空頭市場回檔時有效。
- RSI上漲背離：股價創新低，同時期的RSI指數卻向上走，可以認為下跌力道已經逐漸減弱，未來價格較容易往上，在多頭市場回檔時有效。
要記住一點，所有技術指標都只是價格簡化後的數值，市場會如何走沒人知道，對於投資人可能的機會是簡化數值後的判定，並使用其他技術指標(MACD、布林通道..)再進行確認時機點。
尤其，當背離情況發生時，指標仍然須放在第一順位，價格行為放在第二順位，不要價格創新高，可是RSI指數往下走，你卻不斷追多，這樣你就不是參考RSI指標作為進場依據，而是憑著感覺追價格。
🏷️ 延伸閱讀：財務自由第一步 – 緊急預備金要多少？用這條最貼切的公式告訴你！
🏷️ 延伸閱讀：【信用評分查詢SOP】5招提升信用分數的私藏密技
🏷️ 延伸閱讀：殖利率曲線倒掛是什麼？原因解釋,居然會影響這四件事情
🏷️ 延伸閱讀：儲蓄險是什麼？推薦哪家？用這款儲蓄險比較神器來找！
🏷️ 延伸閱讀：【投資理財必看】IRR內部報酬率是什麼？5步驟教你建立Excel計算機
RSI高檔鈍化現象
RSI指標作為逆勢指標之一，在高檔或低檔常常會發生鈍化的現象，進而影響投資人太早賣出或太早買進。
因此，RSI指標只能作為一個事先警告的訊號，不代表市場趨勢一定會朝這個方向發展。
尤其當市場極度不穩定時，多空趨勢會不斷轉變，超買超賣一直來回交替，這時就不適合單獨使用RSI指標作為依據進場。
在鈍化發生時，最好不要急著進場，這邊有個簡單原則給你做參考：
- 當RSI處於高檔鈍化：連續三天KD指標>80，指數回檔不破前低，可以考慮買進。
- 當RSI處於低檔鈍化：連續三天KD指標<20，指數反彈不過前高，可以考慮賣出。
另外，RSI指標還有另一個判斷買進或賣出訊號的方式，你可以設定兩種時間週期的RSI指標，並將他們在圖表上同時顯示。
「短週期的RSI」向上突破「長週期的RSI」，稱為黃金交叉，是買進訊號。
「短週期的RSI」向下跌破「長週期的RSI」，稱為死亡交叉，為賣出訊號。
🏷️ 延伸閱讀：365存錢法攻略,如何達成？免費送你三種表格下載連結
🏷️ 延伸閱讀：年化報酬率是什麼？計算公式？四步驟建立Excel計算機+免費表格下載
🏷️ 延伸閱讀：【精選】TOP 10 國內消費現金回饋信用卡
🏷️ 延伸閱讀：【複利全攻略】基礎+進階複利率計算公式,3步驟建立複利計算機
🏷️ 延伸閱讀：最友善中文市場的美股券商【Firstrade第一證券】5步驟完成開戶！
總結：RSI指標好用嗎？
從RSI指標發明至今已超過40年，對於技術分析交易者來說，它仍然是非常有價值的分析工具之一。
最後，總結本文重點。
- RSI指標是一種基於在特定時間內的收盤價，以價格動量為基礎，用於評估價格變動的速度(快慢)與變化(幅度)的技術分析工具。
- RSI指標時常用於逆勢交易、趨勢反轉。
- RSI指標原始參數設定為14天，上軌數值為70，下軌數值為30。
- 「當RSI數值等於或大於70時，表示價格正在被超買或高估；當RSI數值小於或等於30時，表示價格正在被超賣或低估。」
- RSI背離時，應將指標放在第一順位，同期價格行為放在第二順位，並用其他技術指標再進行確認。
- RSI處於鈍化現象時，最好多觀察幾個交易天，判斷是否破前高或前低位。
- 如果你要查詢標的或設定RSI指標，黃金本人最推薦 TradingView 這款看盤軟體 。
| 黃金本人推薦 | 為什麼我推薦它？ | AuMe專屬優惠 |
|---|---|---|
| TradingView | SimilarWeb評選全球第一的投資網站與看盤軟體 | 免費註冊開戶 |
| IG | 全球第一的外匯交易經紀商 | 立即開戶領取交易優惠 |
| Firstrade 第一證券 | 適合中文市場，低投資成本的美股券商 | 入金投資領回饋！ |
| Hahow | 國內最知名、課程最多元的線上課程平台 | 立即上課領購物金 |
| Bankee銀行 | 超高活存2.6%利率的數位社群銀行 | 立即享2.6% |
| ACE交易所 | 台灣最大，受金管會監管、有執業牌照的加密貨幣交易所 | 免費註冊領取新戶禮 |
| 外匯天眼 | 外匯投資必備的交易商檢測平台 | 下載App送EA |
| 派網 Pionex | 自動交易，低買高賣，全球最大的數位貨幣交易機器人平臺 | 用機器人自動幫你賺錢 |
| NordVPN | 綜合使用評價、CP值最高的虛擬私人網路服務商 | 限時72%折扣 |
◆ 如果您對文章內容有任何問題或者建議，歡迎在底下留言讓我知道，也可以告訴我這篇文章有幫助到您什麼，讓我更有動力寫出更多實用的文章！
◆ 您可以馬上追蹤我的 Instagram ，更多即時資訊會分享在貼文和限時動態，也歡迎小盒子找我聊聊天。
◆ 別忘了到 Facebook 粉絲專頁 按讚追蹤並設定為搶先看 ，成為我的專屬鐵粉，才不會錯過更多實用內容和最新文章分享。
◆ 如果您對文章內容感興趣，歡迎訂閱本站郵件，若有合作推廣的意願，也非常歡迎來信邀約：[email protected]
◆ 如果這篇文章對您有幫助，可以幫我在下方的「拍手圖案」按 5 個 Like，讓我得到一些回饋，支持我繼續寫出更多好文章！
※本站有部分連結與商家有合作夥伴關係，透過專屬連結購買，我會獲得少數佣金，讓我可以持續經營網站並提供更多有價值的內容，但這並不會影響您的任何權益，詳情查看免責聲明。
※本站提到的任何投資標的與交易方法，僅為作者個人經驗分享與筆記整理，並不代表任何投資標的的推薦，敬請讀者下手投資前一定要自行評估風險。
※本站的所有文章內容(文字、圖片、表格)均為智慧財產，若有內容引用需求，請來信提出授權要求，如有私自引用、複製、轉載的情形，本人將保留法律追訴權，請勿以身試法。
By AuMe黃金本人
