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【技術分析教學】WMA指標是什麼?11種指標用法,計算公式,均線參數設定教學

WMA線是一種由MA移動平均線延伸而來的均價變化指標,它導入了加權平均的概念,更看重近期價格的權重。

接下來告訴你WMA指標是什麼?優缺點分析?指標公式怎麼計算?WMA指標用法有哪些?參數設定方法?與EMA有何不同?

我幫你整理了WMA指標的設定教學,教你用看盤軟體TradingView來查詢與修改指標參數。

WMA是什麼?優缺點分析

移動平均(MA,Moving Average)在技術分析領域是一種很常見的技術指標,它是透過股價的統計總合值,再除以時間週期後得出,也就是「市場均價」。

一般來說,移動平均線通常是指「簡單移動平均線(SMA)」,但除了SMA以外,還有以下這些移動平均線的變化指標。

移動平均線種類

MA種類中文翻譯
SMA簡單移動平均
EMA指數移動平均
WMA加權移動平均
RMA指數權重移動平均
CMA累積移動平均

WMA指標是什麼?

WMA指標,英文全名: Weighted Moving Average,中文:加權移動平均(線),屬於移動平均線(MA,Moving Average)的變化指標之一。

WMA(加權移動平均)是指計算平均價格時,將個別數據乘以不同數值而得到價格加權比重,因此,越近期(新)的價格權重會大於較遠期(舊)的價格權重,權重會依「選擇的時間週期」而有所不同。

WMA與另一種變化指標EMA(指數移動平均)很相似,主要差別在於EMA是指數化遞減加權的移動平均,每次遞減的加權數值都不一致,而WMA則是加減固定數值

也就是說,假設WMA要計算的週期是14天,前1日的價格會比前14日的價格在指數中佔據的權重更高。

簡單來說,WMA指標是指過去一段時間的平均價格成本結合加權平均概念的技術指標。

WMA指標的優點、缺點

移動平均線(MA)被視為過去某一段時間的平均價格或投資成本,而WMA則是再導入「加權平均」的計算式,它可以更好表示近期價格對於移動平均線的較大影響力。

優點缺點
適合趨勢型的金融市場與投資標的較不適用上下行情整理的盤型,進場訊號不夠清楚
可以作為市場價格的支撐或壓力位過去均價加權平均的結果,仍屬於落後指標
與其他指標配合性極高,例如:多重MA線、MACD、布林通道…等單一指標線只能代表加權後的價格成本,進場訊號仍需搭配其他指標確認

想要知道更多WMA指標概念,可以觀看以下YouTube影片的解釋。

WMA指標計算方法、WMA指標公式詳解

WMA指標計算流程:決定好時間週期(N)後,將「時間周期內的收盤價」各自乘以「權重N、N-1、N-2…直到數值1」並加總起來,最後再除以「所有權重的加總值」,即可得出WMA數值(加權移動平均)。

透過這句話解釋,我們可以先列出WMA指標計算公式必備的因子,包括:

計算因子代表意義備註
N時間週期(日)10WMA=10天
C收盤價取決於時間週期
W權重or加權乘數N、N-1、N-2…直到1

加權乘數(W)

這部分與EMA的K值很像,但WMA的加權乘數是時間週期固定遞減數值1,與EMA的指數化遞減、不固定值遞減有分別,因此這邊我以「W」做為區分。

加權乘數是為了求出不同時期的收盤價影響MA的權重佔比,離計算日越近(新)的價格權重會大於越遠(舊)的價格數據。

假設時間週期(N)設定為15(天),那麼加權乘數各自計算出來的W值會等於以下數值:

收盤價(C)表示加權乘數(W)W計算式
C15(Cn)1N-14
C142N-13
C133N-12
C124N-11
C115N-10
C106N-9
C97N-8
C88N-7
C79N-6
C610N-5
C511N-4
C412N-3
C313N-2
C214N-1
C115N

WMA指標計算公式

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假設時間週期(N)設定為15(天),計算WMA指標會先將今日收盤價(C1)乘以今日加權乘數(N),再加上昨日(C2)乘以昨日加權乘數(N-1)…連續加計到C15乘以加權乘數1為止,最後再將合計數值除以W(所有加權乘數合計值)後得出WMA。

因此,我們可以先整理出以下這些數據後,即可整合成WMA指標公式。

  • C:收盤價,(C1代表今日、C2代表昨日…依此類推)。
  • N:時間週期,(此例N為15)。
  • W:加權乘數合計,也可以用「公式:N×(N+1) ∕ 2」計算得出。

接著,我們可以就得出WMA指標的計算公式為:

WMA ={今日收盤價C1×加權乘數(N)}+{昨日收盤價C2×(N-1)…+{收盤價Cn×(1)}∕ W

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WMA指標實戰用法解析

WMA是由移動平均線(MA)衍伸出來的均價變化指標,和平均價格成本的思考邏輯不會相差太多。

直白一點來說,加權移動平均線(WMA)是透過過去一段時間的買進成本,導入加權平均概念的因素,使得近期價格會比遠期價格更為重要,這點也是WMA比SMA可以更早提供交易訊號,並反映在分析盤面上的原因。

WMA指標用法

WMA指標與其他MA系列的分析都屬於趨勢型指標,基礎的WMA指標用法是「在上漲行情時,WMA線作為價格支撐位;在下跌行情時,WMA線作為價格壓力位。」

在技術分析中,WMA指標的關鍵用途是衡量市場價格的平均買進成本透過加權移動平均線與K棒的關係,判別行情轉折點(反轉訊號)、延續行情、超買或超賣的情況

因此,投資人可以初步透過以下這幾種情況分析交易訊號:

  1. 上升趨勢中,WMA加權移動平均線可以確認中長期的看漲趨勢。
  2. 下跌趨勢中,WMA加權移動平均線可以確認中長期的看跌趨勢。
  3. WMA在不同行情時,可以做為支撐價位或壓力價位的作用,經常用於「止損平倉」或「反轉訊號」。
  4. 應用兩條不同時間週期的WMA,當短周期的WMA往上漲破長週期的WMA,呈現黃金交叉,代表上漲行情。
  5. 應用兩條不同時間週期的WMA,當短周期的WMA往下跌破長週期的WMA,呈現死亡交叉,代表下跌行情。
  6. 在下跌行情中,K棒由下往上突破WMA線,可以考慮做多(買漲),止損設置在WMA指標上。
  7. 在上漲行情中,K棒由上往下跌破WMA線,可以考慮做空(賣跌),止損設置在WMA指標上。
  8. 在上漲行情中,K棒由上往下接觸WMA線,但沒有正式突破,可以考慮繼續做多(買漲),止損設置在WMA指標上。
  9. 在下跌行情中,K棒由下往上接觸WMA線,但沒有正式跌破,可以考慮繼續做空(賣跌),止損設置在WMA指標上。
  10. 當市場價格穩定起伏、上下不斷盤面整理時,WMA指標線會在K棒附近,這時通常沒有交易訊號,建議空手觀望,等待下一波趨勢來臨。
  11. 當市場價格劇烈波動時,WMA指標上下跳動的幅度會很大,這時會產生很多交易訊號,若K棒有突破WMA,可以進場試單,但一定要嚴格止損,不然可能多做多錯。
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WMA指標的應用方式與其他MA並沒有相差太多,一樣是透過歷史價格數據來分析,但是多了固定加權平均的概念。

但是,與其他技術指標一樣,不建議單獨使用WMA指標作為唯一的交易訊號,搭配使用MACDRSISAR…或者乖離率布林通道…等指標會更有可信度。

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WMA指標參數設定教學(看盤軟體、查詢方式、參數設定)

每種看盤軟體的WMA指標參數設定都不太一樣,這邊會以TradingView做為示範說明,初始的WMA指標參數設定如下:

  • 時間周期長度:9(天)
  • 來源:收盤價

建議新手交易者可以先維持參數預設值,再透過個人的投資系統、交易策略反覆測試不同參數,直到找到最適合自己的設定。

如果你要修改WMA指標的參數設定,可以參考以下我幫你整理的步驟。

  • STEP 1 進入TradingView圖表
  • STEP 2 點擊「fx技術指標」
  • STEP 3 搜尋「WMA」關鍵字,找到「加權移動平均」
  • STEP 4 在WMA指標的參數點擊設定
  • STEP 5 修改為專屬你的WMA指標

STEP 1 進入TradingView圖表

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註冊好帳戶後,進入TradingView官網後,可以隨機搜尋自己要查看的金融商品,再點擊「啟動圖表」的按鈕進入技術分析圖表。(上圖以蘋果公司 AAPL作為示範)

STEP 2 點擊「fx技術指標」

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進入TradingView的圖表畫面後,點擊畫面上排選單的「fx技術指標」

「fx技術指標」除了有WMA指標以外,還有其他更多技術分析和交易策略。

STEP 3 搜尋「WMA」關鍵字,找到「移動加權」

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接著會跳出「指標&策略」的小視窗,直接在上方搜尋欄輸入「WMA」的關鍵字→右邊視窗會看到「移動加權」→點擊它後圖表即可顯示WMA指標(如下圖的藍線)

建議你可以點擊WMA指標名稱旁的黃色星星,加入我的最愛,之後就能快速叫出WMA指標,你也可以在這裡找到各式各樣的技術分析方法和腳本。

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STEP 4 在WMA指標的參數點擊設定

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首先,在畫面畫面左上方找到WMA指標,並點擊WMA指標旁的齒輪(設定)。

進入設定畫面後,即可開始修改WMA指標參數設定。

STEP 5 修改為專屬你的WMA指標參數設定

進入WMA指標參數設定後,主要分為兩個部分:

  1. 輸入
  2. 樣式

輸入:WMA指標參數的設定

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  • Indicator Timeframe(指標時間表):代表指標的時間週期,通常維持預設值與圖表一致的時間週期。
  • 長度:計算「加權移動平均」要使用的時間週期,預設為9(天)。
  • 來源:系統抓取的價格來源,預設為收盤價
  • 偏移:指標偏移的時間週期,你可以自由選擇領先或延遲,預設值為0。(無偏移)

樣式:WMA指標顏色、樣式的設定

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  • WMA:設定WMA指標線的顏色、線段的樣式。
  • 精確度:代表報價的精確度,數字為大表示越精確,小數點後的位數會越長,通常只要維持系統預設即可。

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總結

WMA指標在技術分析中是很常見的指標之一,在盤面實戰的使用上非常靈活,除了可以搭配SMA、EMA互相確認之外,交易者也可以設定不同時間週期的多重WMA線,或與其他技術指標搭配使用。

個人認為WMA是SMA的進化版本,若相較於EMA指數移動平均,WMA對於近期價格的權重計算方式會略有不同,但這兩種指標都是有效的技術分析,只不過在不同交易時間週期、商品與盤勢上會呈現有不同表現與結果。

最後,幫你總結本文重點。

  • WMA指標是指過去一段時間的平均價格成本結合加權平均概念的技術指標。
  • WMA ={今日收盤價C1×加權乘數(N)}+{昨日收盤價C2×(N-1)…+{收盤價Cn×(1)}∕ W
  • 基礎的WMA指標用法是「在上漲行情時,WMA線作為價格支撐位;在下跌行情時,WMA線作為價格壓力位。」
  • 相較於SMA對待不同時期的價格權重都平等,WMA指標更看重近期的價格權重,因此在實戰盤面通常比較敏感,交易訊號以及進場時機會更好。
  • WMA指標與EMA指標的計算式、邏輯與用法都很相近,差別在於「權重遞減的程度」,WMA固定遞減權重,每次數值都是一致:而EMA則是指數化遞減權重,每次都不一致。
  • TradingView初始的WMA指標參數設定是:「9(天)周期長度」,你可以依照不同交易系統或投資邏輯,修改成最適合你的參數設定。
  • 在技術分析圖表上查詢與使用WMA指標,我最推薦你使用TradingView看盤軟體
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